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sureli · 2020年08月07日

duration convexity Dispersion三者有什么关系？

  1. CFA III
  2. Fixed Income
老师好，麻烦问下三者有啥关系～记得原来好像说过一阶导二阶导的，但现在回忆不起来了，感谢！
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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年08月07日

Duration 是债券价格和利率的一阶导数，所以你从P,Y曲线看的时候，就是它的斜率。

Convexity是债券价格和利率的二阶导数，在duration的基础上在求一次倒数，凸性有涨多跌少的特性

Dispersion就相当于variance了，描述CF的分散程度，具体您可以看讲义上面的P102页。

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