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SUN · 2020年08月06日
李老师说Manager Y的0.7%比市场因子的收益0.45%高。能这么比吗？是不是至少要用它的Beta乘一下factor return然后再比？
maggie_品职助教 · 2020年08月07日
嗨，从没放弃的小努力你好：
你说的没错啊，李老师在刚开始讲解这道题时也说了X的收益率等于每个贝塔乘以factor return然后加总才得到0.7%，这里之所以这么说也是因市场因子的贝塔是0.99，非常接近1，所以就是一种近似的说法。此外，这部分内容来自原版书，原版书给的就是这种近似的解释。
不过注意这道题协会对数字进行了勘误，0.7%改成0.65%，不过并不影响它的解题思路。
-------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
