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汤小律 · 2020年08月06日

CFA三级 FI

  1. CFA III
  2. Fixed Income

这句话怎么理解？

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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年08月06日

同学你好，

Macaulay duration is the weighted average term to maturity of the cash flows from a bond。是债券CF的平均回流时间，意思就是你大概平均花多久把这个bond portfolio的CF（包括coupon和本金）收回来。

而不是债券duration的加权平均的计算，所以这句话就是想告诉你Macaulay duration就本质。

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