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兔小兔 · 2020年08月06日
根据公式计算FP不是需要加上AIt么？为什么答案中没有减去0.2的AIt？
xiaowan_品职助教 · 2020年08月06日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好，
这道题答案是现货跟期货套利，现货端0时刻为112+0.08，对应T时刻（112+0.08）*（1+0.3%）^(3/12) = 112.164，这个值中已经包含了AIT了，
期货端在T时刻值为QFP*CF + AIT =125*0.9+0.2 = 112.7，这两个值做差，得到在T时刻的套利利润，再向前折现就可以了。
-------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
