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Jin WANG · 2020年08月06日

第九章第10题

  1. FRM I
  2. Quantitative

老师说用第n天的收益率就是the most recent dat percentage change. 那么 EWMA下角标用n不就好了吗，为什么用n-1.


想知道是不是应该用-0.50 而不是0.52

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1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年08月06日

同学你好

这道题应该用0.52，老师讲课的时候也说了，有当天的就用当天的，可能不能那么纠结😅

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