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cococjy · 2020年08月03日
星星_品职助教 · 2020年08月04日
@cococjy
你列的求两资产组合方差的公式计算出来的是组合的方差，也就是σp的平方。需要再开方才能得到standard deviation，也就是组合标准差σp
covariance/correlation是求组合方差公式中的一项，当correlation=1时，两资产组合方差公式就变为了（w1σ1+w2σ2）的平方，这个时候标准差就是w1σ1+w2σ2
同学你好，
公式圈出部分代入有误，还需要乘以两个σ
