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杨一凡 · 2020年08月03日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
对于Zero Coupon Bond, Duration求导算出来是-n/（1+y) 所以可以近似等于n吗
WallE_品职答疑助手 · 2020年08月03日
同学你好，
请问你是算什么duration呢。
对于Zero coupon bond而言，现金流只有1期，就是到期的时候，而麦考林久期反应的是债券的平均回流时间，所以0息债券的平均回流时间就是N。
Modified duration才是你所说的-n/（1+y) 。您要看这个Y有多大了，如果很小的话Modified duration是等于N的，但是y很大的情况下就不一定了。
老师 为什么C不能选
这题可否一下？看不懂
