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溪 · 2020年08月03日
是volatility trading sttategy这里
韩韩_品职助教 · 2020年08月06日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好，抱歉回复晚了。
这里讲解和讲义是不冲突的，站在现在的时刻来看，shorter-dated options 就是越临近到期的，所以Gamma也就越大。
就比如1年前签了两个option合约，一个2年，一个5年，站在一年后的今天，2年的合约的到期日还有1年，而5年的到期日还有4年，所以2年合约的option的gamma是更大的。
-------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
