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🌅 🌅多吉旺珍🌞🌞 · 2020年07月24日

问一道题：NO.PZ2015120604000108

  1. CFA I
  2. Quantitative

问题如下：

If a Portfolio's SFR is 1.4 and  threshold level's return is  supposed to be 2%, what is the probability of return less than 2%?

选项：

A.

8.08%.

B.

30.20%.

C.

9.68%.

解释：

A is correct.

Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%.

题没看懂，解题思路也没懂……

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1 个答案

星星_品职助教 · 2020年07月24日

同学你好，

题干给了SFR=1.4，带入SFR的公式，可以得到[E(Rp)-RL]/σp=1.4，

给出了RL=2%，进一步可得出[E(Rp)-2%]/σp=1.4，

题目要求“ the probability of return less than 2%”，写出来就是求P(X＜2%），标准化后就是求P[Z＜（2%-E(Rp)）/σp]，关联之前推导的关系[E(Rp)-2%]/σp=1.4，可知不等式右侧的值等于-1.4，也就是最重要求的是P(Z＜-1.4），直接查表即可得到答案

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NO.PZ2015120604000108问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%.B.30.20%.C.9.68%.A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%.本题解题思路是什么，为什么涉及分布问题

2024-07-30 10:41 1 · 回答

NO.PZ2015120604000108 问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%. B.30.20%. C.9.68%. A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%. 为啥要标准化，已经F1.4的意义，这块忘记了。补补吧，课程里有吗

2024-07-25 11:56 1 · 回答

NO.PZ2015120604000108问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%.B.30.20%.C.9.68%.A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%.这题是否一定需要查表吗？ 因為用1 減去題目0.9192 也是剛好0.0808，这种方法是巧合吗？

2024-03-12 16:11 1 · 回答

NO.PZ2015120604000108 问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%. B.30.20%. C.9.68%. A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%. SFR的全称是什么呢，不记得了

2024-02-25 22:13 1 · 回答

NO.PZ2015120604000108 问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%? A.8.08%. B.30.20%. C.9.68%. A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%. 如题，这个是怎么查的。考试有查询的地方么。

2023-10-31 17:18 3 · 回答