lujiaa · 2020年07月22日

Interest Rate Parity套利考法思考方式不理解？

Interest Rate Parity 讲套利考法的地方

何老师说这里从利率的角度去思考，所以把两个利率分别放等式两边，

当左边大于右边的时候，左边还有F/S0这个变量，为什么可以认为都是利率带来的变化？

是忽略了F/S0这个变量吗？

添加评论

已采纳答案

源_品职助教 · 2020年07月23日

同学你说的有道理，但是左边大于右边就能认为是右边的利率更低，一般是基于汇率没有太大的变化的假设，也就是默认F/S趋于1。

lujiaa · 2020年07月23日

好的了解了谢谢哲源

源_品职助教 · 2020年07月24日

不客气的，继续加油~

源_品职助教 · 2020年07月22日

嗨，努力学习的PZer你好：

可以理解为F和S0都是汇率，然后相除就把汇率单位抵消了。

左边大于右边的时候，也不是纯粹利率的变化，其实是有汇率的变化，但是这个时候的单位就只剩下利率了

-------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

lujiaa · 2020年07月22日

单位抵消的部分可以理解，我想问的是为什么左边大于右边就能认为是右边的利率更低，更便宜？也可能是F/S0＜1带来的影响？