看了你上一题的解答，谢谢！ 那我可能对implied valotility这个概念就不是很理解，我理解的就是人们对市场波动的预期？那为什么还分call和put呢？ 可以具体介绍下call和put 的implied volatility都是什么嘛 不太理解这个概念
xiaowan_品职助教 · 2020年07月22日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好，
隐含波动率是根据期权的市场真实价格，通过期权定价公式倒算出来的波动率。
不是说隐含波动率分call和put，而是每一个期权都可以根据其市场价格倒算出一个隐含波动率，call可以算，put也可以算，
它确实可以体现投资者对市场波动率的预期，但在同一个市场中同一时间不同期权计算出的隐含波动率不同就还体现了在某些市场行为下不同期权的供需差异，就例如在同一时间OTM put的需求总是相对较多，由它倒算出来的隐含波动率就较高。
-------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！