Ryoooh · 2020年07月21日
问题如下：
A bank has a USD 100 million portfolio of loans with a PD of 0.75%. What is the 99.9 percentile of the default rate given by the Vasicek model? Assume a correlation parameter of 0.2.
解释：
The default rate is
N{[N-1(0.0075)+0.2^0.5N-1(0.999)]/0.8^0.5}=0.1201 or 12.01%.
请问老师这种类型的计算考试会考到吗？公式要掌握吗NO.PZ2020011303000128 问题如下 A bank ha US100 million portfolio of loans with a Pof 0.75%. Whis the 99.9 percentile of the fault rate given the Vasicek mol? Assume a correlation parameter of 0.2. The fault rate isN{[N-1(0.0075)+0.2^0.5N-1(0.999)]/0.8^0.5}=0.1201 or 12.01%. 请问如何使用计算器解逆运算
NO.PZ2020011303000128问题如下A bank ha US100 million portfolio of loans with a Pof 0.75%. Whis the 99.9 percentile of the fault rate given the Vasicek mol? Assume a correlation parameter of 0.2. The fault rate isN{[N-1(0.0075)+0.2^0.5N-1(0.999)]/0.8^0.5}=0.1201 or 12.01%. 我算出来的是N(-0.9374),差不多是17.62%。两个逆算出来一个是-2.43，一个是3.09，是哪个算的不对么？
NO.PZ2020011303000128 请问N-1(0.0075) 这个可以用excel算吗
请问N-1（0.0075）请问这个怎么求出的，老师上课时说不一定是标准正态分布，那这个怎么得出的。
