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taiyang · 2020年07月19日
collar里面put gamma减去call gamma等于一，怎么理解呢？ put，call和stock的gamma各自等于多少呢？
xiaowan_品职助教 · 2020年07月20日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好，
这里说的是put gamma减去call gamma近似为0，不是1哈。
gamma是delta的变化率，对于stock来说，其delta为常数1，gamma为0，对于call或者put来说，gamma都是大于0的，绝对值都比较小。
不同的put，call，gamma都是不同的，教材这里只是一个近似，可以做为一个结论。下面是教材截图
-------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
