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Roseline · 2020年07月18日

FRM二级Operational Risk经典题

老师好,FRM二级Operational Risk经典题, Section 4 Risk Capital Attribution and Risk-Adjusted Performance Measurement,第1.5题,在用RAROC的公式计算Expected Loss的时候,分母的Economic Capital 为什么不是用500,000,而是用5million? EC不是等于Unexpeted Loss吗?题目中的5m,只是为了求Rf,但并不代表EC就是5m吧?如果是用500,000作为EC来算的话,这题应该就没有答案了。(下图绿色字体的两个部分)




1 个答案

袁园_品职助教 · 2020年07月22日

同学你好!

这道题题目已经告诉你EC=5m,直接用就可以了

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