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jqm · 2020年07月17日
您好，上图是另类投资基础课讲义113页，划红线的一句话不明白，期权到期后不行权，期权费不是损失掉了吗？为何说可以通过delta hedge来减少损失呢？
星星_品职助教 · 2020年07月20日
同学你好，
这里是两个不同的角度。首先，随着到期日的临近，从时间的角度出发，不行权期权费会损失掉。你画出来的那句话并不是说delta hedge这个方式可以去直接对冲时间流逝，而是说从delta hedge的这个角度，可以通过delta hedge的方式额外赚一点钱，来弥补前者带来的损失。
