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antata9089 · 2020年07月15日

请问roll yield 怎么求

第三题 怎么求roll yield 我怎么求都是positive
1 个答案
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xiaowan_品职助教 · 2020年07月16日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,

首先,这道题需要被对冲的资产是MXN计价的,我们要hedge,就要卖MXN,而题目给出的报价形式是MXN/GBP,把MXN放在了标价货币的位置,

所以short MXN相当于long MXN/GBP。

再来,看题目给出的表格,在所给出的时间点上,现货价格

最后,计算roll yield,站在long的立场,roll yield=(S-F)/S,而S

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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