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金融民工阿聪 · 2020年07月12日

请问下

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

请问下，这里的4是一个正确的结论吗？用BSM是否有套利机会？然后这里说是没关系，但是前面二叉树不是说假设是无套利吗？

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1 个答案
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袁园_品职助教 · 2020年07月12日

同学你好！

如你所说，二叉树、BSM假设的是无套利机会，所以应该是 there's no arbitrage opportunity 才对

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