开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

金融民工阿聪 · 2020年07月12日

请问下

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

请问下，这里的4是一个正确的结论吗？用BSM是否有套利机会？然后这里说是没关系，但是前面二叉树不是说假设是无套利吗？

添加评论
1 个答案
已采纳答案

袁园_品职助教 · 2020年07月12日

同学你好！

如你所说，二叉树、BSM假设的是无套利机会，所以应该是 there's no arbitrage opportunity 才对

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 329

    浏览
相关问题