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Roxanne_104 · 2020年07月08日

请问公式不是D*P*VAR吗？为什么李老师讲的时候是直接用P*VAR

  1. FRM II
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请问公式不是D*P*VAR吗？为什么李老师讲的时候是直接用P*VAR？是不是在表格里，Return duration就是D*VAR？
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1 个答案

袁园_品职助教 · 2020年07月08日

同学你好！

这里是找到duration 对应的那个VaR，你可以认为1.35%里已经包含了对duration的考虑

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