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粉红豹 · 2020年07月06日

About active management in derivative overlay

  1. CFA III
  2. Fixed Income

想问一个关于公式理解的问题，为什么这个公式的BPVA和BPVL是BPV的公式，而不是BPV乘以Market value，意思是，如果利率变动1base point，那么最终整个portfolio变动多少金额。

这样不是比仅有BPV的公式更加全面吗？

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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年07月06日

同学你好，

BPV已经是乘以了MV的了

BPV=PVBP=久期*0.0001*bond value

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