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叶赫那拉坤坤 · 2020年07月02日
这个为什么一定要用三年的为基准，而不是直接六年减去三年，在除以三以后。直接乘以4？变成四倍的spread？在和国债利率相加？
吴昊_品职助教 · 2020年07月02日
你用六年减去三年，在除以3，得到的是三年至六年期间每一年spread的增量△。四年期的spread是在三年期spread的基础上加上一倍的△；五年期的spread是在四年期的基础上加上一倍的△（或者在三年期spread的基础上加上两倍的△），以此类推。你的算法得到的是四倍的△，这个并不代表四年期的spread。
