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SUN · 2020年07月02日
这道题选了bond A作为CTD，因为他的delivery loss是最小的。
为什么后面说CTD就是P*CF，不应该是这两者差来算一个gain or loss吗
xiaowan_品职助教 · 2020年07月02日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好，
计算gain/loss就是为了筛选出CTD债券是哪一只，当已经选出来了债券A，后面再计算就是基于债券A的各种数据来计算，不用再用到gain/loss了，
CTD债券的价格 = futures 价格 x conversion factor，这个就是CTD价格和futures价格的关系公式哈
-------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
