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BAiko · 2020年06月15日

问一道题：NO.PZ201710100100000203 第3小题 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Portfolio

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

tracking error为什么就是active risk？

这里的tracking error和var里的不一样吗？

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1 个答案

丹丹_品职答疑助手 · 2020年06月15日

嗨，从没放弃的小努力你好：


同学你好，tracking error就是衡量投资组合偏离benchmark的程度。而VAR是衡量在某个概率下某个时间区间的下损失程度。是不同的。


-------------------------------
虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！


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