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Roseline · 2020年06月13日
老师好，FRM二级Risk Management and Investment Management- Section1 Portfolio Construction的经典题1.3， 老师视频里面讲实际判断MCVA的变化就可以，MCVA变小，就相当于range变大，但是如果把公式写成下面蓝色完整的公式，risk aversion和MCAR的变大，是会导致不等式左边和右边同时变化的，实际并不改变range的大小呀？随便带个数就能看出range大小不改变。
袁园_品职助教 · 2020年06月14日
同学你好！
我看到之前有助教回复过这道题目在PZ2016071601000003，说： 题目的INCREASE REGION意思是整体区间上移（区间上下边界的数值提高），而不是说区间的宽度增大
