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莼菜 · 2020年06月11日

为什么duration是PY曲线的斜率

PY曲线的斜率应该是deltay/deltar 但是duration是y的变化的百分比/delta r啊。。。
2 个答案

Eve · 2020年06月12日

我问过这个问题,然后去听了前导课,何老师在前导课里讲了,大概意思是把bond price 当常数看,不管它。

WallE_品职答疑助手 · 2020年06月12日

同学你好,

PY曲线涨的是这个样子的, 分子是delta P/P 

你的y是yield的意思和r是rate的意思吧? yield和rate都是一个意思,在分母

莼菜 · 2020年06月12日

我写错了,Y应该改成p就是price。yield curve的斜率严格来说不可能是duration,因为分子不一样。所以请解答一下为什么说斜率是duration

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