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徐威廉 · 2020年06月11日

问一道题:NO.PZ201512020300000306 第6小题 [ CFA II ]

* 问题详情,请 查看题干

问题如下:

6. Is Chang’s Statement 2 correct?

选项:

A.

Yes.

B.

No, because the model’s coefficient estimates will be unbiased.

C.

No, because the model’s coefficient estimates will be consistent.

解释:

A is correct.

Chang is correct because a correlated omitted variable will result in biased and inconsistent parameter estimates and inconsistent standard errors.

为什么?遗漏的变量和在model内的变量相关被删除了还会bias?还有什么强弱相关性?完全不知道是哪里的知识点
1 个答案

星星_品职助教 · 2020年06月11日

同学你好,

这是Model misspecification中omitted variable biasd的考点。遗漏变量偏差会导致statement 2中说的几个问题。你提到的bias和弱相关性都是这个知识点的结论,学习一下就可以轻松解决了。