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莼菜 · 2020年06月03日

关于免疫策略

  1. CFA III
  2. Fixed Income
上课说alm的两个条件是pvl=pva 且asset和liability的久期相等，可是这并不意味着asset和liability的dollar duration相等就能免疫吧？
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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年06月04日

同学你好，

你说的是对的，Dollar duration 涉及到价格P，两个的dollar duration 相等，并不意味着他们的Modified duration就一定相等。麦考林久期也就不一定相等。

所以不能免疫

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