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smartmjc · 2020年06月02日

什么情况下AR(p)是covariance stationary?

  1. FRM I
  2. Quantitative

我们知道AR(1) 是covariance stationary是当phi 的绝对值是小于1，那么我想请问AR(p)在什么情况下它是covariance stationary 呢？ 谢谢🙏

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1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年06月02日

同学你好，

这个问题太复杂，书上只列出了一个必要条件，没有给出充分条件，如下图所示，了解一下吧：

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