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Pina · 2020年06月02日

问一道题：NO.PZ2018101001000020

  1. CFA II
  2. Quantitative

问题如下：

Kiwi does a regression analysis which independent variable(X) is per capita net income and dependent variable(Y) is per capita consumption expenditure. The sample is the data from 1985 to 2003. And then she gets the following results:

And given the part of table: Critical values for the DW statistic (α=0.05)

What is the conclusion of serial correlation test at the 0.05 significance level?

选项：

A.

There exists a negative serial correlation.

B.

There exists a positive serial correlation.

C.

There is no serial correlation.

解释：

B is correct.

考点: Serial correlation.

解析: 本题考查的是序列相关, 所以我们需要的数据为DW统计量, 即表中的0.7705. 本题的样本容量为19(1985~2003), 当α=0.05, n=19, k=1时, 由DW临界值表可得, Dl=1.18, Du=1.40. 因为DW统计量(0.7705)小于Dl(1.18), 所以我们拒绝原假设, 存在一个positive的序列相关, 选择B选项.

老师好， 这里from 1985 to 2003, 是否因为data 里还有1985年的data， 所以是(2003-1985)+1 = 19 = n ? 谢谢。

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1 个答案
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星星_品职助教 · 2020年06月02日

同学你好，
n的计算就是(2003-1985)+1 = 19 = n，但一般考试是不会考怎么算n的，很可能直接给一个number of observation直接拿来用就行

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NO.PZ2018101001000020 There exists a positive sericorrelation. There is no sericorrelation. B is correct. 考点: Sericorrelation. 解析: 本题考查的是序列相关, 所以我们需要的数据为统计量, 即表中的0.7705. 本题的样本容量为19(1985~2003), 当α=0.05, n=19, k=1时, 由临界值表可得, =1.18, =1.40. 因为统计量(0.7705)小于(1.18), 所以我们拒绝原假设, 存在一个positive的序列相关, 选择B.我思路是这样的这是个一元回归，相关系数r=multiplyR=0.9788开根号=0.989343，=2*(1-r)=0.021314。这样算对吗？

2021-11-05 19:19 1 · 回答

NO.PZ2018101001000020 There exists a positive sericorrelation. There is no sericorrelation. B is correct. 考点: Sericorrelation. 解析: 本题考查的是序列相关, 所以我们需要的数据为统计量, 即表中的0.7705. 本题的样本容量为19(1985~2003), 当α=0.05, n=19, k=1时, 由临界值表可得, =1.18, =1.40. 因为统计量(0.7705)小于(1.18), 所以我们拒绝原假设, 存在一个positive的序列相关, 选择从哪里看出原假设是positive

2021-02-04 15:22 1 · 回答

There exists a positive sericorrelation. There is no sericorrelation. B is correct. 考点: Sericorrelation. 解析: 本题考查的是序列相关, 所以我们需要的数据为统计量, 即表中的0.7705. 本题的样本容量为19(1985~2003), 当α=0.05, n=19, k=1时, 由临界值表可得, =1.18, =1.40. 因为统计量(0.7705)小于(1.18), 所以我们拒绝原假设, 存在一个positive的序列相关, 选择B.怎么在题目中看到原假设呢

2020-03-17 20:30 1 · 回答

老师请问这题的自由度不是应该为n-k-1,其中n=19,k=1,应该是17呀？

2020-02-23 18:17 1 · 回答