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titizow · 2017年11月13日
frm一级风险管理基础经典题讲义37页，1.10的D选项为什么对？长期资本的案例中，相关系数不是由正转负吗，老师上课的时候说最初国债和企业债是正相关，后来是负相关，但是没有突然变大吗？是不是答案错了？
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月14日
答案没错，俄罗斯金融风暴引发了全球的金融动荡，投资级和投机级的公司债yield都上升，correlation是增加的。
