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Maimi · 2020年05月30日
星星_品职助教 · 2020年05月31日
同学你好，
这个公式源自我们得到α和β的回归方程：Rp=α+βRm+ε，其中Rm是系统性风险带来的收益，而ε是非系统性风险带来的收益。
所以对这个方程两边同时取σ，常数α的方差是0，而由于系统性风险和非系统性风险不相关，所以σm和σε的协方差为0，最后结果就是标黄的那个公式。
推导过程不是很重要，了解一下后记忆最后的结果就可以了。
