lelexavier · 2020年05月26日

讲义的最后一句话是不是有typo？

最后一行红字说如果gamma大于0，原假设不被拒绝，是不是错了？我听何老师在视频中说的是如果gamma大于0，同样要拒绝原假设。我的理解正确么？

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品职答疑小助手雍 · 2020年06月08日

你是说把△y=yt-yt-1替换一下是么，我觉得假设检验的还是它是否covariance-stationary，所以假设还是和讲义里一样的，只是你算的这个回归结果是gamma等于-2，可以直接根据假设做判断。

品职答疑小助手雍 · 2020年05月26日

嗨，努力学习的PZer你好：

emm这个是口误了，应该是不拒绝原假设的，只有gamma小于零才是备择假设成立（拒绝原假设）。

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努力的时光都是限量版，加油！

lelexavier · 2020年06月08日

你好，谢谢你的回答，我还想追加问一下：在ar(1)里面，phi是大于-1且小于1，对应到gamma(i.e. phi-1)，难道被择假设不应该是-2<gamma<0?为什么我们只关注gamma<0，而不去限制其应该大于-2？