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HG · 2020年05月24日
如下图，如果求t时刻的估值，t在1之后2之前，那是不是应该用103/100而不是103/101？如果是return 互换，那应该是（t2-t1）/t1，但是估值应该用t0。
xiaowan_品职助教 · 2020年05月25日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好，
计算期间现金流的部分你的计算方法是对的；
计算value会有一点偏差，如果按照你提供的前提信息，在t时刻股票端的value应该是(103/101)*NP，因为在上一个reset的时间点收益已经被换出去了，相当于股票回归NP。
可以参考原版书公式截图：
最后一项是0，因为我们目前遇到的习题中股票端和债券端的NP都是一样的(Par=NAe)。
-------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
