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Lisa Li · 2020年05月24日

請問共變數(Covariance)和變異數(Variance)的公式計算

  1. CFA III
  2. Equity
您好 想請教Covariance的公式是不是 兩個資產或因子自己分別的standardiviation相乘再乘以兩者之間的correlation所算出來的呢？因為我在聽equity強化串講裡面最後一個影片，然後老師說到risk可以拆分成九宮格去算出三個資產分別的風險貢獻，但是我看了一下，跟Notes上面給的公式有點不一樣，它是使用Covariance去列出公式，所以我想確認一下，謝謝！
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1 个答案
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maggie_品职助教 · 2020年05月25日

嗨，爱思考的PZer你好：


是的，但这是两个资产的协方差的公式（这个一级组合的内容）。

在三级权益这里我们列的是包含三个资产组合的方差公式，目的是为了计算每一个资产对于整个组合的风险贡献度，我把基础班老师列的公式截图给你参考：


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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！


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