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木小夕always · 2020年05月15日
第一段和第三段是否矛盾？
纠纠_品职答疑助手 · 2020年06月01日
同学听的是那一段的课? 要么摘录出来我们再讨论一下？
纠纠_品职答疑助手 · 2020年05月17日
嗨，爱思考的PZer你好：
reverse optimization中expected return 是利用资产Weights convariances、risk aversion的系数倒求出来的。
第一段表达的是这个含义。
第三段是说用这种方法下算出的return是5.3%和9.7%
不矛盾。
-------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
木小夕always · 2020年05月26日
没有用到weights covariances什么的
