如果是riding the yield curve, 站在0是可以看到的：
(1+s1) * f(1,1) = (1+s2)^2
s2>s1 , f(1,1)> s2
但是要是curve是stable的， 也是就是说当我们来到了1时刻，站在1时刻看到的s1 应该等于站在0时刻的s1对么？
如果s1不变，那就说从0到1 和 1到2 的rate是一样，然而forward rate ( 1到2） 大于 0-1的rate, 也是说future spot rate s1 (1到 2 ） 肯定不等于implied forward rate对么?
