开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
deerqjl · 2020年05月10日
在active risk那一节课的课件里，何老师讲了一道例题，有一个portfolio的active risk为1%，所以推断这个portfolio为被动投资，请问是为什么？
是不是只是大概率这样推断，但不一定是这种情况？因为如果基金经理可以获得很稳定的超额回报，那么portfolio的超额回报波动也很小，即也会出现active risk很小的情况
丹丹_品职答疑助手 · 2020年05月10日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好，具体指的是哪道题目，可否截图。
-------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
