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临江仙 · 2020年05月09日

Linear derivative 不理解

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models
这里针对currency forward，delta等于1/e Rb(T-t),明明t是变量，为何说这里delta是常数
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1 个答案
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袁园_品职助教 · 2020年05月11日

同学你好！

对于某一时间的某一个forward，delta 这个式子里的 r, T, t 都是已知的数了，所以 delta 是个常量

Btw, 下次提问麻烦标一下是视频标题 + 大概位置，方便我们快速定位，谢谢！

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