这道题思路是什么

选项C并不是说single asset portfolio有一个positive skewness，而是说single asset的ending value的distribution相对于that of diversified portfolio来说，更容易出现一个极端的gain和极端的loss。所以单一的资产的distribution尾部的面积会大于diversified portfolio的distribution的尾部，则single asset相对来说会产生more extreme的skew。

通常我们只对协会的题目和品职出题进行解答，因为别的教材的题目偶尔会有争议或是和考纲有出入，望理解 :)

您好，请问这题的来源在哪里，是在哪里看到的呢？如果是品职的题目，有没有题号呢？