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一个剥了皮的椰子 · 2020年05月04日

modified duration我算的是1.9425，为什么答案是1.7几，是怎么算的呀？

  1. FRM I
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年05月05日

嗨，努力学习的PZer你好：


1.9425是平均还款期，也就是麦考林久期，还要除以1+y也就是除以1.08才能得到修正久期。算出来是1.7986


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努力的时光都是限量版，加油！


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