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颖 · 2020年05月04日

cfa二级derivative经典题问题

r37的2.2第一问,能不能直接用ck=ps求c,不用二叉树了。这个等式应该是只有在欧式期权才适用吧?
2 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年05月07日

同学你好,

抱歉抱歉我看漏了条件,第一个小问给出了put的估计值是可以用put call parity的,

这里适合欧式期权,因为美式还要讨论是否提前行权

xiaowan_品职助教 · 2020年05月06日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

这道题缺少条件,是不能用put call parity的。


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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!


颖 · 2020年05月06日

缺少什么条件?没有理解,我算出来答案一样

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