星星_品职助教 · 2020年05月07日
同学你好，
关于full repricing method，原版书上的说法是：“Instead of estimating price changes from changes in duration and yields to maturity, bonds can be repriced from zero-coupon curves (spot rates). ”
官网题出错是有可能的，也有可能是因为用的是过去的旧题，所以现在原版书上说法已经不一致了。所以对于已经做的官网题，掌握知识点即可。如果遇到生僻知识点，或者上课没讲过的，也不用太在意，很可能是之前的重点但现在已经不重要了。
SUN · 2020年05月08日
谢谢
