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齐王木木 · 2020年05月01日

问经典题讲义最后一题?

请见截图蓝色问号处,此处是buy put option,ATM应该是0.5,不是-0.5吧?后图画三角处引用的也是0.5而非-0.5,此处不解,望解惑



2 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年05月07日

同学你好,

老师板书中是说ATM put本身delta是-0.5,

如果是ATM call则是0.5,short call 的delta是-0.5

xiaowan_品职助教 · 2020年05月06日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,

这里没有错误,ATM的put 的delta 就是-0.5,

下面的截图中,同学参考第一排的式子,求np时,分母上是deltaput,也是N(d1)-1,0.5是N(d1),deltaput是-0.5


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