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林旖晨 · 2020年04月30日

Credit risk 讲义436页

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
436页的习题是讨论final payment的分配。但是既然分配的现金流里有最后一期利息，是不是应该先分配利息，再分配本金才对呢？（虽然题目里面没有提供senior和junior的coupon rate）
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1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年05月06日

同学你好，

严谨的来说，最后一期收益分配是要给senior和junior分配利息的，但因为这道题重点考虑的是信用风险（本金是否偿付更为关键），加之利息也不多，所以在解题的时候简化了，顺序应该是senior的本金和利息，junior的本金和利息，然后才是equity :-)

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