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Peter · 2020年04月28日

衍生品基础班讲义59页例题

想问一下这道题如果用画图法怎么做?我画的如下但是算出来答案不一样,不知道哪里错了。。谢谢


1 个答案
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xiaowan_品职助教 · 2020年04月28日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,你这样算是正确的,和重新定价法的差异在于题目中所给的current swap rate 4.33%是四舍五入过的,

实际上我们自己求得话,current swap rate = [(1-0.917431)/3.812233]*2=0.0433179189

把这个较为精确的值带入重新定价法公式得出的就是641248.5


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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