Lisa_love · 2020年04月27日

VIX

CBOE波动率是怎么得出？上课说到VIX大,则市场恐慌情绪大,买 put option，通常是危机时。可是我看最近一段时间市场的CBOE 一直在跌,这是什么情况，和讲的不一样呢

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xiaowan_品职助教 · 2020年04月28日

同学你好，

2003年以前，VIX的计算方法是求多个接近ATM option的implied volatility再做加权平均，

2003年至今，VIX改变计算方法，不再使用BSM反算出来的implied volatility，而是直接从波动率本身出发，公式如下

xiaowan_品职助教 · 2020年04月28日

嗨，从没放弃的小努力你好：

同学你好，

VIX是市场对S&P500未来30天波动率的预期。

建议同学把时间轴拉长一点，再对比S&P500行情，就会发现市场在一个月前比现在更为恐慌，所以最近会跌

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努力的时光都是限量版，加油！

Lisa_love · 2020年04月28日

那implied volatility 是通过option price反推得到,和VIX之间的关系是什么呢？虽然VIX是波动率指标，那两者之间的有对应的数量关系吗？