开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

DongB · 2020年04月27日

Cpa财管 第三章 课件beta系数解读中

  1. CPA
  2. 财管
提到高β值大1加入到一个平均风险组合中 会提高风险组合的β 有一点我没想清楚 假如原β很大 远＞1 新资产beta只是略＞1那么也会提升吗？
添加评论
1 个答案

Olive_品职助教 · 2020年04月28日

嗨，从没放弃的小努力你好：


帮助你理解的关键是“平均风险”这个词，平均风险意味着这个组合不是高风险也不是低风险，是风险跟市场组合差不多的，中不溜的，所以贝塔差不多是1，那么这种情况下，贝塔大于1的资产加入会提高组合贝塔。


-------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！


  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 342

    浏览
相关问题