问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
D. 
解释：
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月10日
知识点：DV01=duration*0.0001*bond value。
Bond portfolio value=2*(100/100)+3*(93/100)+1*(95/100)+4*(103/100)=$9.86m
700 · 2017年11月11日
就是这个为什么 value=par valve *(price/face value)我怎么不明白，能帮我解释一下吗
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月11日
par value就是face value. 以第二行为例，par=100时, MV=93，表示par value 100的债券市场价为93。现已知par=$3m, MV＝$3*(93/100)