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HG · 2020年04月19日

dividend escrow method

如果这道题T1和T2都有div,那么是不是today的price就要减去这两个div的PV,然后再T2时刻也要加回div来计算option的value?

1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年04月20日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,period2时刻已经行权了,在period2分红对我们目前这个模型是没有影响的,

如果说整个过程再多一些,譬如说还有period3,行权实际也是period3,那么period2分红就会有影响

 


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