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HG · 2020年04月18日
这里标绿色的duration在计算的时候都是直接用的正的吗？不考虑duration的正负号了是吗？（我看了下基础版的推导的原理，应该是不需要考虑正负号的。）
例如profit for protection buyer这个等式，如果change in spread是个负号的，因为不考虑duration的负号，那么这个算出的profit就是负的，是这样子吗？
WallE_品职答疑助手 · 2020年04月18日
profit for protection buyer的正负号是取决于change in spread的符号（是向上还是向下改变的），而不是duration。Duration都是正的。
