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Jin WANG · 2020年04月13日

问一道题：NO.PZ2020011303000046

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下：

When a risk measure is defined by assigning weights to percentiles, under what circumstances is it coherent?

选项：

解释：

Weights must be a non-decreasing function of the percentile.

前面有一道题说的是普风险在什么时候是coherent，答案是always，这道题里又有了条件，是否是矛盾的

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1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年04月14日

同学你好，

二者的说法并不矛盾。谱风险(spectral risk measure)是一种assigning weights to percentiles的risk mesure,并且他是满足不递减这个规律的，所以说spectral risk measure 是always coherent。

这道题是在问risk measure满足什么条件是coherent的。

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NO.PZ2020011303000046问题如下When a risk measure is fineassigning weights to percentiles, unr whcircumstances is it coherent? Weights must a non-creasing function of the percentile. 当通过为百分位数分配权重来定义风险度量时，在什么情况下它是一致的？权重必须是百分位数的非递减函数。 老师好，ES不是应该给大于等于VaR的损失权重吗？就是也包括VaR那个分位点

2024-07-24 14:53 4 · 回答

NO.PZ2020011303000046问题如下When a risk measure is fineassigning weights to percentiles, unr whcircumstances is it coherent? Weights must a non-creasing function of the percentile. 当通过为百分位数分配权重来定义风险度量时，在什么情况下它是一致的？权重必须是百分位数的非递减函数。 老师这里“例如Var只给某个指定的percentile 100%的权重”这个percentile 中文直翻是百分位 ，但其实是loss的意思？如果要这么理解的话，ES并没有按照loss的大小赋予权重，左边损失大的和var的权重都一样，那ES并不是coherent呀

2024-03-02 21:42 4 · 回答

这道题意思是 损失越大 （即分位点越大）给的权重应该越大是吗

2020-09-23 15:37 1 · 回答

就请问这个答案什么意思？

2020-03-29 14:56 1 · 回答